科瑞证券投资基金2007年半年度报告



科瑞证券投资基金2007年半年度报告
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
送出日期：2007 年8 月25 日
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月10 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止。本报告财务数据未经审计。
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
目录
一、基金简介....................................................... 1
二、主要财务指标和基金净值表现..................................... 2
（一）主要财务指标..............................................2
（二）基金净值表现..............................................2
三、管理人报告..................................................... 3
(一)基金管理人及基金经理介绍....................................3
（二）基金运作合规性说明........................................4
（三）基金经理报告..............................................4
四、托管人报告..................................................... 5
五、财务会计报告................................................... 6
（一）基金会计报表..............................................7
（二）会计报表附注.............................................10
六、投资组合报告.................................................. 18
七、基金份额持有人情况............................................ 23
八、重大事项揭示.................................................. 24
九、备查文件目录.................................................. 26
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
1
一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 科瑞证券投资基金
2、基金简称： 基金科瑞
3、基金交易代码: 500056
4、基金运作方式： 契约型封闭式
5、基金合同生效日： 2002 年3 月12 日
6、报告期末基金份额总额： 30 亿份
7、基金合同存续期： 2002 年3 月12 日至2017 年3 月11 日
8、基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所
9、上市日期： 2002 年3 月20 日
（二）基金产品说明
1、投资目标： 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本
基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前
提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
2、投资策略： 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入
分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的
资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理
人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，
降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本
增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股
票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票
市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要
选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投
资组合。
3、业绩比较基准： 无
4、风险收益特征： 无
（三）基金管理人
1、名称： 易方达基金管理有限公司
2、注册地址： 广东省珠海市情侣南路428 号九洲港大厦
3、办公地址： 广州市体育西路189 号城建大厦25、27、28 楼
4、邮政编码: 510620
5、国际互联网址： www.efunds.com.cn
6、法定代表人： 梁棠
7、信息披露负责人： 张南
8、信息披露电话： 020－38799008
9、客户服务与投诉电话 400-881-8088（免长途话费）或（020）-83918088
10、传真： 020－38799488
11、电子邮箱： csc@efunds.com.cn
（四）基金托管人
1、名称： 交通银行
2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路188 号
3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路188 号
4、邮政编码: 200120
5、国际互联网址： www.bankcomm.com
6、法定代表人： 蒋超良
7、信息披露负责人： 张咏东
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2
8、联系电话： 021-68888917
9、传真： 021-58408836
10、电子邮箱： zhangyd@bankcomm.com
（五）信息披露
信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告正文的管理人互联网
网址：
www.efunds.com.cn
基金半年度报告置备地点： 广州市体育西路189 号城建大厦28 楼
（六）其他有关资料
基金注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限公司上海分公司
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36
楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（单位：人民币元）
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（一）主要财务指标
序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
1 基金本期净收益 3,617,507,518.68
2 基金份额本期净收益 1.2058
3 期末可供分配基金收益 3,710,715,284.63
4 期末可供分配基金份额收益 1.2369
5 期末基金资产净值 9,348,041,667.97
6 期末基金份额净值 3.1160
7 基金加权平均净值收益率 43.25%
8 本期基金份额净值增长率 57.02%
9 基金份额累计净值增长率 324.12%
（二）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基准
收益率（3）
业绩比较基准收
益率标准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
过去一个月 3.49% 3.37% - - - -
过去三个月 33.87% 2.91% - - - -
过去六个月 57.02% 3.70% - - - -
过去一年 119.45% 3.30% - - - -
过去三年 265.89% 2.73% - - - -
过去五年 307.44% 2.43% - - - -
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3
自基金合同生
效起至今 324.12% 2.38% - - - -
2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
2002-3-12 2003-3-12 2004-3-12 2005-3-12 2006-3-12 2007-3-12
科瑞基金
注：
I、 基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
(2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
(3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%；
(4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；
(5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；
(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
II、 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理介绍
1、 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001 年4
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月17 日，注册资本1.2 亿元。截至2007 年6 月30 日，公司的股东为广东粤财信托、广发
证券、广东美的电器股份公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有
限公司，其中广东粤财信托、广发证券和广东美的电器股份公司分别占出资额的25%，广东
省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额
的8.33%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、注册登记部、核算部、信息技术
部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良
好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、
创新的经营风格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持
“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努
力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2007 年6 月30 日，公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科讯、基金科瑞四只封
闭式基金和易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50 指数基金、易方达积极
成长基金、易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100
交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易
方达价值成长混合型基金十只开放式基金。
2、基金经理介绍
付浩，男，1972 年9 月出生，经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创
业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003 年10 月加入易方达基金管理有
限公司，曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理，本报告期内任科瑞基金基金经
理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持
有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三）基金经理报告
1、 结合宏观经济及证券市场状况，对基金投资策略及业绩表现说明
二OO 七年上半年我国宏观经济延续高增长的局面，但低通胀局面有所改变，通货膨胀
压力开始逐渐增大。预计今年上半年GDP 增速超过10%，CPI 估计在3%以上。拉动国民经
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
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济发展的三驾马车中，固定资产投资增速和消费增长速度相对较快，进出口方面，上半年贸
易顺差增长速度超过市场预期，人民币虽然加快升值速度，但仍然面临较大的升值压力。国
民经济快速发展中存在的种种问题，使得政府不断加大调控力度，提高存款准备金率、加息、
降低出口退税率、商业银行窗口指导等多种手段共同使用。房地产行业仍然是政府大力调控
的行业，但是在流动性过剩、房地产需求旺盛等多种因素作用下，国内房地产价格仍然不断
上涨。
国内证券市场年初以来承接了去年底的上涨趋势，上证指数在较短时间涨至4000 点的
位置，市场成交量也不断放大。今年上半年市场的表现与去年底有所不同，除了基金重仓股、
蓝筹股有所上涨外，消息股、重组股、概念股、垃圾股等股票也有较大的涨幅，市场表现出
资金推动型的特点，某些股票的上涨已经表现出市场非理性的一面。随着指数不断上涨，整
体市场估值也大幅提升，以今年一季度业绩计算，上市公司过去12 个月的整体市盈率水平
已超过30 倍。估值的提升、成交量不断放大、市场参与者日益增加等等现象，引发了社会
对于资本市场是否存在泡沫的讨论，政府也通过提高印花税、加大市场违法违规行为的打击
力度、加快新股上市速度等手段抑制市场投机气氛，以便市场能健康稳定的发展下去。
随着新进入资金量逐渐减少，加之整体估值水平不断走高，进入五月份，市场振荡幅度
加大，经常出现暴涨暴跌的情况，整个市场进入盘整期，很多前期涨幅较大的概念股、垃圾
股等由于没有基本面的支撑，出现很大跌幅，而基本面优秀、业绩增长突出的股票重新获得
市场认同。
今年以来市场的表现有些出乎我们的意料，虽然我们注意到宏观经济和上市公司业绩的
强劲增长，预计市场还会不断走好，但是，这样的一种大面积普涨，包括很多缺乏基本面支
撑股票的涨幅之大还是有些超出我们的预期。不过，我们在管理基金的过程中仍然秉承价值
投资的理念，坚持按照基金合同的规定来管理基金，不参与到缺乏基本面推动的投机股的炒
作中。在今年上半年的基金管理中，我们阶段性重配了钢铁、航运、电力、地产、食品零售
等板块，取得了一定的效果。上半年，基金科瑞净值增长率为57.02%，每基金份额收益分
配金额为0.48 元。
2、 对宏观经济、证券市场、行业走势展望
对于下半年国内宏观经济和证券市场的发展，我们仍持相对乐观的态度。
宏观经济方面，政府出于对经济过热的担心，不断出台调控措施，预计下半年还会有多
项调控政策出台，这对整个经济长期持续健康的发展有很大好处。我国这一轮经济景气已经
持续了将近五年时间，随着国家不断出台调控措施，加上经济自身规律的作用，预计整个经
济的增速将会逐渐放缓，但仍然会维持较高水平。
在这样的一个宏观经济背景下，上市公司盈利增速还会在高位维持较长时间，内涵式增
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
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长动力仍然存在，加上央企整体上市、境外上市公司回归A 股、上市公司资产重组等外延式
增长的动力，市场基本面情况依旧值得看好。
虽然市场整体估值水平已经不低，但是，考虑到部分上市公司强劲的业绩增长速度和某
些企业由于重组等原因导致的基本面突变，能够一定程度抵御估值较高所带来的压力。同时，
此轮市场调整中，没有基本面支撑的股票跌幅很大，一定程度上能够抑制了市场投机性炒作
的氛围。
在这样的宏观经济和上市公司基本面背景下，结构分化很可能成为市场下一阶段的主要
旋律，投资基本面优秀、持续成长动力强、核心竞争力突出、估值合理的上市公司二级市场
仍然会有较好的收益，而资产重组等因素导致基本面大幅变化的上市公司股价也会有相当明
显的表现。
预计在接下来的半年时间里，市场还会在较长时间维持盘整波动的局面，以时间来换取
空间，随着半年报、三季报的披露，不断增长的上市公司业绩将会消化过高的估值，而基本
面不佳、持续成长能力差、缺乏核心竞争力的公司则会被市场主流资金抛弃。在接下来的市
场变化中，我们比较看好跟消费相关的行业和板块，同时，我们对一些周期性的行业如钢铁
等也比较看好，而随着我国企业竞争力的不断增强，很多制造业上市公司也许能成长为世界
级的企业，这也会为资本市场带来很好的投资机会。
总的来说，宏观经济仍然向好、大部分上市公司业绩持续增长、资产重组类公司增厚业
绩、市场估值偏高等多种因素共同作用下，市场将会在不断波动中完成消化高估的过程，并
在适当的时机选择突破方向。本基金作为价值型基金，今后仍将坚持价值投资的理念，坚持
自下而上的选股策略，立足于选择核心竞争力突出、未来成长空间巨大、独特、持续经营能
力强且估值合理的股票，不断优化组合结构，争取更好的为持有人创造效益。
四、托管人报告
2007 年上半年，托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007 年上半年， 易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净
值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2007 年上半年，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券
投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
交通银行
2007 年8 月10 日
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
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五、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表
科瑞证券投资基金
资产负债表
2007年6月30日
单位：人民币元
附注 2007-6-30 2006-12-31
资产
银行存款 5,299,084.81 88,906,909.39
清算备付金 17,933,087.24 14,503,944.25
交易保证金 5,256,590.18 1,359,609.61
应收证券清算款 183,110,660.98 -
应收股利 7,082,334.09 -
应收利息 6（1） 28,877,035.42 11,637,521.86
其他应收款 - 31,500,000.00
股票投资市值 6（3） 7,116,527,043.67 5,526,392,187.66
其中：股票投资成本 6（3） 4,570,345,537.36 2,995,120,248.34
债券投资市值 6（3） 1,930,755,343.70 1,461,034,770.26
其中：债券投资成本 6（3） 1,930,990,634.66 1,461,532,103.76
权证投资 6（3） 122,579,372.85 52,467,106.96
其中：权证投资成本 6（3） 31,199,204.86 -
买入返售证券 - -
待摊费用 6（2） 3,010,908.80 -
其他资产 - -
资产总计 9,420,431,461.74 7,187,802,049.99
负债
应付证券清算款 49,560,404.46 56,490,351.95
应付管理人报酬 5（3） 11,442,897.73 8,307,446.34
应付托管费 5（3） 1,907,149.66 1,384,574.40
应付佣金 6（4） 7,693,296.00 3,480,259.71
应付利息 - -
应付收益 - -
未交税金 - -
其他应付款 6（5） 1,557,938.86 1,489,938.86
卖出回购证券款 - -
短期借款 - -
预提费用 6（6） 228,107.06 200,000.00
其他负债 - -
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
8
负债合计 72,389,793.77 71,352,571.26
持有人权益
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 6（7） 2,637,326,383.34 2,583,241,712.78
未分配收益 3,710,715,284.63 1,533,207,765.95
持有人权益合计 9,348,041,667.97 7,116,449,478.73
负债及持有人权益总计 9,420,431,461.74 7,187,802,049.99
基金份额净值 3.1160 2.3721
所附附注为本会计报表的组成部分
2、经营业绩表及收益分配表
科瑞证券投资基金
经营业绩表
自2007年1月1日至2007年6月30日止期间
单位：人民币元
附注
2007年1月1日
-2007年6月30日
2006年1月1日
-2006年6月30日
收入 3,698,173,125.79
708,467,338.96
股票差价收入 6（8） 3,636,972,885.06
551,000,212.01
债券差价收入 6（9） -48,893,055.67
-4,383,931.36
权证差价收入
53,298,996.45
117,161,380.66
债券利息收入 24,946,490.04
13,044,548.83
存款利息收入 2,134,545.26
389,419.52
股利收入 29,713,264.65
31,255,564.92
买入返售证券收入 - -
其他收入 6（10） -
144.38
费用 80,665,607.11
37,644,457.20
基金管理人报酬 5（3） 61,928,330.80
31,513,023.72
基金托管费 5（3） 10,321,388.57
5,252,170.64
卖出回购证券支出 6,805,168.20
422,537.25
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
9
利息支出 - -
其他费用 6（11） 1,610,719.54
456,725.59
其中：上市年费 29,752.78
29,752.78
信息披露费 148,765.71
168,603.31
审计费用 49,588.57
49,588.57
基金净收益 3,617,507,518.68
670,822,881.76
加：未实现利得 54,084,670.56
1,025,368,410.49
基金经营业绩 3,671,592,189.24
1,696,191,292.25
所附附注为本会计报表的组成部分
科瑞证券投资基金
收益分配表
自2007年1月1日至2007年6月30日止期间
单位：人民币元
附注
2007年1月1日-2007
年6月30日
2006年1月1日-2006
年6月30日
本期基金净收益 3,617,507,518.68 670,822,881.76
加：期初基金净收益 1,533,207,765.95 231,777,093.82
可供分配基金净收益 5,150,715,284.63
902,599,975.58
减：本期已分配基金净收益 6（12） 1,440,000,000.00 210,000,000.00
期末基金净收益 3,710,715,284.63
692,599,975.58
所附附注为本会计报表的组成部分
3、基金净值变动表
科瑞证券投资基金
基金净值变动表
自2007年1月1日至2007年6月30日止期间
单位：人民币元
附注
2007年1月1日-2007
年6月30日
2006年1月1日-2006
年6月30日
一、期初基金净值 7,116,449,478.73 3,605,684,317.49
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
10
二、本期经营活动：
基金净收益
3,617,507,518.68
670,822,881.76
未实现利得 6（7）
54,084,670.56
1,025,368,410.49
经营活动产生的基金净值变动数
3,671,592,189.24
1,696,191,292.25
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基
金净值变动数
6（12） -1,440,000,000.00 -210,000,000.00
四、期末基金净值 9,348,041,667.97 5,091,875,609.74
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
附注1. 基金的基本情况
科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字59
号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托投资有限公司及易
方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30
亿份，2002年3月12日基金合同生效，2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管
理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。
附注2. 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
附注3. 税项
(1). 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
根据财税11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印
花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，
由现行的2‰调整为1‰。
根据财税84号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》，从2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，
由现行1‰调整为3‰。
根据财税103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流
通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(2). 营业税、企业所得税
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
11
以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财
政部、国家税务总局财税字78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财税103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳
的企业所得税。
(3). 个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入，由上市公司、债券
发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的
个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字107号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》的规定，对证券投资基金从上市公司分配取得的股
息红利所得，按照财税102号文规定，自2005年6月13日起，扣缴义务
人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。
根据财税103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳
的个人所得税。
附注4. 重大会计差错的内容和更正金额
本基金2007 半年度并无重大会计差错。
附注5. 关联方关系及关联方交易
（1）主要关联方关系
企业名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
交通银行 基金托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人股东
广东粤财信托投资有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
重庆国际信托投资有限公司 基金管理人股东（自2007 年4 月3 日起不再是本基
金管理人的股东）
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
12
本报告期内经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）2007 年第一次临时股东
会审议通过，并报经中国证监会证监基金字75 号文批准，重庆国际信托投资有限公
司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16.67%)全部转让给广东省广晟资产经营有限公
司。此次出资转让的工商变更登记手续已办理完毕。
本次股权转让后，广东粤财信托投资有限公司、广发证券股份有限公司、广东美的电器
股份有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司对本公司
的出资比例分别为25%、25%、25%、16.67%、8.33%。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
(a) 股票买卖 本期成交金额
占本期
交易金额比例本期成交金额
占本期
交易金额比例
　 广发证券 - - 345,590,145.59 3.67%
(b) 债券买卖 本期成交金额
占本期
交易金额比例本期成交金额
占本期
交易金额比例
　 广发证券 - - 32,833,635.20 2.76%
(c) 权证买卖 本期成交金额
占本期
交易金额比例本期成交金额
占本期
交易金额比例
　 广发证券 - - 40,147,146.99 34.26%
(d) 佣金 本期佣金金额
占本期
佣金比例本期佣金金额
占本期
佣金比例
　 广发证券 - - 283,048.01 3.73%
本基金于本期及上年度可比期间均无通过主要关联方席位进行债券回购交易。
说明：基金交易佣金的计算方式如下：
沪市交易佣金=股票买（卖）成交金额*1‰-股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）
-股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）-证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+
国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*相应费率）
深市交易佣金=股票买（卖）成交金额*1‰-股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）
-证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金
额*相应费率）
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
13
（3）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管
理费共计人民币61,928,330.80元（2006年1-6月：人民币31,513,023.72元），其中已支
付基金管理人人民币50,485,433.07元，尚余人民币11,442,897.73元未支付。
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币
10,321,388.57元（2006年1-6月：人民币5,252,170.64元），其中已支付基金托管人人民币
8,414,238.91元，尚余人民币1,907,149.66元未支付。
(4)与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
本基金2007半年度及2006半年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债
券交易如下：
自2007年1月1日至2007年6月
30日止
自2006年1月1日至2006年6月
30日止
买入债券成交金额 29,608,890.00 -
卖出债券成交金额 - -
买入返售证券成交金额 - -
买入返售证券利息收入 - -
卖出回购证券成交金额 - -
卖出回购证券利息支出 - -
(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金
托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
14
2007-6-30 2006-6-30
银行存款余额 5,299,084.81 20,790,379.15
2007年1月1日至
2007年6月30日
2006年1月1日至
2006年6月30日
银行存款产生的利息收入 2,007,692.48 319,562.30
(6) 本基金参与关联方主承销证券的情况
A 参与关联方主承销的公开发行证券情况
2007 年1 月1 日－2007 年6 月
30 日
2006 年1 月1 日－2006 年6 月
30 日
关联方名称 证券名称 获配数量 证券名称 获配数量
威海广泰 12,000 股— —
武钢分离型可
转债
1,484,050 张— —
广发证券
顺络电子 14,500 股— —
B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
本报告期及2006 年同期本基金无参与关联方主承销证券。
（7）关联方投资本基金的情况
A 基金管理人持有本基金份额情况
2007年1月1日至
2007年6月30日
2006年1月1日至
2006年6月30日
期初持有基金份额 60,922,594 15,000,000
加：本期买入 63,600,099 45,922,594
减：本期卖出 - -
期末持有基金份额 124,522,693 60,922,594
基金管理人持有份额占期末基金总份额的比例 4.15% 2.03%
基金管理人2007年半年度及2006年半年度持有本基金基金份额变动相关的交易费用按
交易所公布的基金交易费率计算并支付。
B 基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况
关联方名称 2007年6月30日 2006年6月30日
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
15
持有基金份额占基金总份额比例持有基金份额 占基金总份额比例
广东粤财信托投
资有限公司
7,500,000 0.25％ 7,500,000 0.25％
广发证券股份有
限公司
1,850,000 0.06% - -
附注6. 基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007-06-30
银行存款利息 10,373.95
清算备付金利息 7,303.95
债券利息 28,859,357.52
买入返售证券利息 -
合计 28,877,035.42
（2）待摊费用
项目 2007-06-30
分红手续费 3,010,908.80
合计 3,010,908.80
（3）投资估值增值
2007-6-30
市值 成本 估值增值
股票投资 7,116,527,043.67 4,570,345,537.36 2,546,181,506.31
债券投资 1,930,755,343.70 1,930,990,634.66 -235,290.96
权证投资 122,579,372.85 31,199,204.86 91,380,167.99
合计 9,169,861,760.22 6,532,535,376.88 2,637,326,383.34
本报告期本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现
金对价为人民币14,494.18元。此等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，
冲减股票投资成本。
（4）应付佣金
项目 2007-6-30
申银万国证券股份有限公司 4,249,532.66
山西证券有限责任公司 43,382.22
国信证券有限责任公司 1,576,139.14
齐鲁证券有限责任公司 1,047,926.72
财富证券有限责任公司 366,943.19
国元证券有限责任公司 270,294.33
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
16
南京证券有限责任公司 139,077.74
合计 7,693,296.00
（5）其他应付款
项目 2007-6-30
券商垫付保证金 250,000.00
其他 1,307,938.86
合计 1,557,938.86
（6）预提费用
项目 2007-6-30
注册登记费 -
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
律师费用 -
上市年费 29,752.78
合计 228,107.06
（7）未实现利得
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
期初数 2,583,241,712.78
加：投资估值增值 54,084,670.56
期末数 2,637,326,383.34
（8）股票差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
卖出股票成交总额 10,751,980,164.89
减：卖出股票成本总额 7,105,972,905.24
应付佣金 9,034,374.59
股票差价收入 3,636,972,885.06
(9)债券差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
卖出债券及债券到期兑付
收到金额 1,886,406,657.13
减：卖出债券及债券到期
兑付成本总额 1,915,489,154.55
应收利息总额 19,810,558.25
债券差价收入 -48,893,055.67
（10）其他收入
无
（11）其他费用
2007年1月1日至2007年6月30日
注册登记费 -
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
17
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,765.71
审计费用 49,588.57
律师费用 -
其他费用 1,382,612.48
其中：银行费用 16,155.54
交易所费用 3,593.96
账户维护费 28,260.00
分红手续费 1,309,091.20
银行间交易手续费 25,011.78
其他 500.00
合计 1,610,719.54
（12）本期已分配基金净收益
分红公告日 权益登记日
每10份基金份额收
益分配金额(元) 收益分配金额(元)
第1次分红 2007年3月31日 2007年4月6日 4.80 1,440,000,000.00
累计收益分配金额 4.80 1,440,000,000.00
附注7. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）网下申购未流通新股:
名称 数量 期末成本总额 期末估值总额 估值方法 转让受限原因
受限期限（上市
流通日）
东南网架
46,891 450,153.60 1,070,521.53
按市价估值 网下公开发行未流通
2007-8-30
安纳达
14,784 119,454.72 338,997.12
按市价估值 网下公开发行未流通
2007-8-30
连云港 138,007
687,274.86 2,052,164.09
按市价估值 网下公开发行未流通
2007-7-26
中国远洋 1,243,340
10,543,523.20 22,989,356.60
按市价估值
网下公开发行未流通
2007-9-26(预
计)
合计 1,443,022 11,800,406.38 26,451,039.34
（2）非公开发行未流通股票
名称 数量 期末成本总额 期末估值总额 估值方法 转让受限原因
受限期限（上市
流通日）
中金岭南 2,750,000
30,075,000.00 60,032,500.00
按证监会规定的计
算方法
非公开发行未流通 2007-11-21
金融街 3,000,000
31,500,000.00 54,570,000.00
按证监会规定的计
算方法
非公开发行未流通
2008-1-28
中信国安
6,500,000
78,000,000.00 187,785,000.00
按市价估值 非公开发行未流通 2007-8-23
沪东重机 3,400,000
49,300,000.00 463,318,000.00
按市价估值 非公开发行未流通
2007-8-30
北京城建 4,000,000
34,000,000.00 66,400,000.00
按证监会规定的计
算方法
非公开发行未流通
2008-2-5
山东药玻 1,400,000
12,040,000.00 14,014,000.00
按证监会规定的计
算方法
非公开发行未流通
2008-2-27
栖霞建设 6,150,000 按市价估值 非公开发行未流通 2007-8-27（预
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
18
42,722,000.00 122,938,500.00 计）
合计 27,200,000
277,637,000.00 969,058,000.00
附注8. 其他事项
无
六、投资组合报告
1、 本报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元）
占基金资产总
值比例
股票 7,116,527,043.67 75.54%
债券 1,930,755,343.70 20.50%
权证 122,579,372.85 1.30%
银行存款和清算备付金合计 23,232,172.05 0.25%
应收证券清算款 183,110,660.98 1.94%
其他资产 44,226,868.49 0.47%
总计 9,420,431,461.74 100.00%
2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 市值(元) 占基金资产净
值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 5,070,820.00 0.05%
C 制造业 3,033,672,297.25 32.45%
C0 食品、饮料 527,884,615.64 5.65%
C1 纺织、服装、皮毛 39,882,767.54 0.43%
C2 木材、家具 114,006,507.84 1.22%
C3 造纸、印刷 144,067,671.06 1.54%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 569,861,308.41 6.10%
C5 电子 56,499,180.85 0.60%
C6 金属、非金属 437,485,183.19 4.68%
C7 机械、设备、仪表 955,262,869.44 10.22%
C8 医药、生物制品 188,722,193.28 2.02%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应
业 122,880,838.00 1.31%
E 建筑业 67,927,121.53 0.73%
F 交通运输、仓储业 121,978,803.89 1.30%
G 信息技术业 291,834,734.08 3.12%
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
19
H 批发和零售贸易 913,490,033.66 9.77%
I 金融、保险业 1,571,889,072.20 16.82%
J 房地产业 598,448,733.28 6.40%
K 社会服务业 203,820,987.06 2.18%
L 传播与文化产业 148,511,602.72 1.59%
M 综合类 37,002,000.00 0.40%
合计 7,116,527,043.67 76.13%
3、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 证券代码 证券名称 数量 市值（元）
占基金资产
净值比例
1 600000 浦发银行 12,846,351 473,644,961.37 5.07%
2 600150 沪东重机 3,400,000 463,318,000.00 4.96%
3 600030 中信证券 8,290,706 443,635,678.06 4.75%
4 000001 深发展A 14,427,297 415,650,426.57 4.45%
5 002024 苏宁电器 8,642,324 401,695,219.52 4.30%
6 600694 大商股份 4,697,054 282,245,974.86 3.02%
7 600005 武钢股份 26,230,867 268,866,386.75 2.88%
8 000839 中信国安 8,000,000 231,120,000.00 2.47%
9 000858 五粮液 7,106,850 222,160,131.00 2.38%
10 600089 特变电工 6,187,754 198,255,638.16 2.12%
11 600596 新安股份 4,036,770 174,792,141.00 1.87%
12 600138 中青旅 6,542,439 164,215,218.90 1.76%
13 000792 盐湖钾肥 3,394,691 152,557,413.54 1.63%
14 600037 歌华有线 5,492,293 148,511,602.72 1.59%
15 600887 伊利股份 4,590,850 143,831,330.50 1.54%
16 000046 泛海建设 4,057,758 141,615,754.20 1.51%
17 600533 栖霞建设 6,150,000 122,938,500.00 1.32%
18 600900 长江电力 7,927,796 122,880,838.00 1.31%
19 600978 宜华木业 3,678,816 114,006,507.84 1.22%
20 600162 香江控股 4,955,175 107,576,849.25 1.15%
21 600067 冠城大通 4,789,854 104,993,599.68 1.12%
22 600309 烟台万华 2,000,000 104,980,000.00 1.12%
23 601628 中国人寿 2,491,700 104,078,309.00 1.11%
24 600004 白云机场 5,134,390 96,937,283.20 1.04%
25 000031 中粮地产 4,152,947 94,811,780.01 1.01%
26 601318 中国平安 1,138,040 81,859,217.20 0.88%
27 600426 华鲁恒升 3,399,975 78,233,424.75 0.84%
28 600161 天坛生物 2,275,000 73,368,750.00 0.78%
29 000718 苏宁环球 2,179,628 72,755,982.64 0.78%
30 600519 贵州茅台 600,000 72,102,000.00 0.77%
31 002078 太阳纸业 2,651,978 71,311,688.42 0.76%
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
20
序号 证券代码 证券名称 数量 市值（元）
占基金资产
净值比例
32 600153 建发股份 3,767,226 71,238,243.66 0.76%
33 000006 深振业A 2,699,908 68,064,680.68 0.73%
34 600266 北京城建 4,000,000 66,400,000.00 0.71%
35 000729 燕京啤酒 4,734,125 64,384,100.00 0.69%
36 600628 新世界 3,350,459 64,328,812.80 0.69%
37 600586 金晶科技 3,187,240 62,246,797.20 0.67%
38 600718 东软股份 1,426,568 60,714,734.08 0.65%
39 000060 中金岭南 2,750,000 60,032,500.00 0.64%
40 600360 华微电子 2,821,061 55,998,060.85 0.60%
41 000402 金融街 3,000,000 54,570,000.00 0.58%
42 601166 兴业银行 1,486,000 53,020,480.00 0.57%
43 600475 华光股份 3,099,857 52,852,561.85 0.57%
44 600631 百联股份 2,926,677 49,724,242.23 0.53%
45 000661 长春高新 3,614,541 48,362,558.58 0.52%
46 600748 上实发展 2,324,461 46,326,507.73 0.50%
47 600062 双鹤药业 2,478,372 45,602,044.80 0.49%
48 600246 万通先锋 1,698,126 44,660,713.80 0.48%
49 600729 重庆百货 1,601,793 44,257,540.59 0.47%
50 600143 金发科技 1,050,000 41,265,000.00 0.44%
51 600439 瑞贝卡 1,009,946 39,882,767.54 0.43%
52 600007 中国国贸 2,049,988 39,605,768.16 0.42%
53 600895 张江高科 2,100,000 37,002,000.00 0.40%
54 600888 新疆众和 983,734 32,325,499.24 0.35%
55 600379 S 宝光 1,843,850 28,266,220.50 0.30%
56 600048 保利地产 556,034 25,460,796.86 0.27%
57 600059 古越龙山 1,019,954 25,407,054.14 0.27%
58 601919 中国远洋 1,243,340 22,989,356.60 0.25%
59 000028 一致药业 1,998,957 21,388,839.90 0.23%
60 002092 中泰化学 858,664 17,602,612.00 0.19%
61 600529 山东药玻 1,400,000 14,014,000.00 0.15%
62 002128 露天煤业 142,000 5,070,820.00 0.05%
63 601008 连云港 138,007 2,052,164.09 0.02%
64 002135 东南网架 66,891 1,527,121.53 0.02%
65 002138 顺络电子 14,500 501,120.00 0.01%
66 002136 安纳达 18,784 430,717.12 0.00%
4、 本报告期股票投资组合的重大变动
（1） 本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600000 浦发银行 600,863,747.61 8.44%
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
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2 600030 中信证券 465,685,698.15 6.54%
3 601398 工商银行 393,377,947.29 5.53%
4 600694 大商股份 270,804,343.87 3.81%
5 000001 深发展A 248,805,434.92 3.50%
6 000858 五粮液 236,555,814.36 3.32%
7 600900 长江电力 190,421,790.19 2.68%
8 000729 燕京啤酒 174,397,820.79 2.45%
9 600016 民生银行 172,550,406.98 2.42%
10 600005 武钢股份 165,806,606.49 2.33%
11 600138 中青旅 164,264,466.01 2.31%
12 600028 中国石化 161,261,291.38 2.27%
13 000002 万科A 159,456,456.94 2.24%
14 600026 中海发展 152,604,740.97 2.14%
15 600887 伊利股份 149,977,686.22 2.11%
16 600428 中远航运 149,923,294.64 2.11%
17 600795 国电电力 139,512,966.17 1.96%
18 000031 中粮地产 126,752,048.91 1.78%
19 600019 宝钢股份 125,570,959.46 1.76%
20 600978 宜华木业 120,160,859.83 1.69%
（2） 本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 601398 工商银行 675,562,066.96 9.49%
2 600005 武钢股份 574,611,794.59 8.07%
3 600519 贵州茅台 544,838,971.03 7.66%
4 600739 辽宁成大 514,546,419.85 7.23%
5 600019 宝钢股份 451,278,286.55 6.34%
6 600028 中国石化 346,991,141.37 4.88%
7 000069 华侨城A 315,811,682.75 4.44%
8 600900 长江电力 288,235,602.86 4.05%
9 600000 浦发银行 256,211,789.09 3.60%
10 600036 招商银行 245,531,899.13 3.45%
11 600428 中远航运 229,408,563.77 3.22%
12 000002 万科A 205,110,208.24 2.88%
13 600383 金地集团 196,269,227.08 2.76%
14 000410 沈阳机床 190,373,453.95 2.68%
15 000858 五粮液 183,901,134.23 2.58%
16 000895 双汇发展 183,116,172.03 2.57%
17 000839 中信国安 181,312,577.83 2.55%
18 600026 中海发展 171,653,715.71 2.41%
19 600808 马钢股份 170,547,320.06 2.40%
20 600795 国电电力 169,525,718.66 2.38%
21 000898 鞍钢股份 168,777,052.89 2.37%
22 600886 国投电力 165,789,378.54 2.33%
23 600016 民生银行 162,182,925.56 2.28%
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
22
24 600415 小商品城 154,360,060.00 2.17%
（3） 本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额 8,681,212,688.44
卖出股票收入总额 10,751,980,164.89
5、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元）
占基金资产净值比
例
1 国 债 146,009,736.50 1.56%
2 金 融 债 980,924,746.16 10.49%
3 央行票据 803,820,861.04 8.60%
4 企 业 债 - -
5 可 转 债 - -
合 计 1,930,755,343.70 20.65%
6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券名称 市值（元）
占基金资产净值比
例
1 06 国开02 180,966,478.26 1.94%
2 01 国开09 157,099,940.00 1.68%
3 06 进出01 149,310,700.00 1.60%
4 05 国开29 110,000,000.00 1.18%
5 06 农发08 90,040,860.00 0.96%
7、报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编
制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产：
名称 金额（元）
交易保证金 5,256,590.18
应收股利 7,082,334.09
应收利息 28,877,035.42
待摊费用 3,010,908.8
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
23
其他应收款 -
合计 44,226,868.49
（4）本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
（5）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
权证代码 权证名称 数量（份） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
580013 武钢CWB1 13,467,085 88,626,886.39 0.95%
031003 深发SFC1 1,442,730 21,987,205.20 0.24%
031004 深发SFC2 721,365 11,965,281.26 0.13%
（6）报告期内获得的权证明细
序号
权证代
码
权证名称 数量（份） 成本总额(元) 投资类别
1 580013 武钢CWB1 14,395,285.00 33,349,566.42 被动持有
2 031003 深发SFC1 1,442,730.00 0.00 被动持有
3 031004 深发SFC2 721,365.00 0.00 被动持有
合计 16,559,380.00 33,349,566.42
（7）本报告期内投资资产支持证券的情况
本报告期内本基金未投资资产支持证券。
七、基金份额持有人情况
1、 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 35,480 户
报告期末平均每户持有的基金份额： 84,554.68 份
2、 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额： 3,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,994,933,074 66.50%
个人投资者持有的基金份额 1,005,066,926 33.50%
3、 报告期末本基金前十名持有人明细
序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 273,851,075 9.13%
2 中国人寿保险（集团）公司 218,671,466 7.29%
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
24
3 中国太平洋保险公司 175,370,328 5.85%
4 新华人寿保险股份有限公司 134,619,324 4.49%
5 易方达基金管理有限公司 124,522,693 4.15%
6
中信证券－中信－中信理财2 号集合资
产管理计划 78,789,125 2.63%
7
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－019L－FH002 沪 72,662,321 2.42%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 54,176,345 1.81%
9 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 47,008,600 1.57%
10 中信证券股份有限公司 45,681,893 1.52%
八、重大事项揭示
1. 本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2. 本报告期内本基金管理人和基金托管人的托管业务部门未发生重大人事变动。
3. 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4. 本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
5. 本报告期内基金收益分配情况
分红公告日 权益登记日
每10份基金份额收
益分配金额(元) 收益分配金额(元)
第1次分红 2007年3月31日 2007年4月6日 4.80 1,440,000,000.00
累计收益分配金额 4.80 1,440,000,000.00
6. 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
7. 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处
罚。
8. 本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决
定租用广东证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司各两个交易席位，租用平安证券
有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国科技国际信托投
资公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、山
西证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、上海证券有限责任
公司、天同证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、中国银河
证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和南京证券有限责任公
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
25
司各一个交易席位。
本期无新增交易席位，取消了平安证券有限责任公司一个交易席位。
本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：（单位：元）
券商
名称
股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 权证成交金额比例债券回购成交金额 比例 佣金 比例
申银
万国
5,254,123,028.70 27.27% 152,925,171.60 19.03% - - - - 4,306,835.07 27.64%
国泰
君安
3,326,692,488.40 17.27% 143,518,371.73 17.86% 50,768,658.29 91.55%
5,000,000.00
0.87% 2,691,378.15 17.27%
国信
证券
2,949,141,661.49 15.31% 2,594,945.08 0.32% - - - - 2,307,723.28 14.81%
财富
证券
2,100,979,490.92 10.90% 111,025,092.80 13.82% - -
150,000,000.00
26.09% 1,720,914.45 11.04%
齐鲁
证券
1,766,354,342.95 9.17% 291,352,443.80 36.26% 4,686,139.60 8.45%
130,000,000.00
22.61% 1,446,030.65 9.28%
南京
证券
962,395,646.84 5.00% 77,107,506.80 9.59% - - - - 788,381.91 5.06%
国元
证券
984,966,556.25 5.11% - - - - - - 770,742.31 4.95%
平安
证券
877,900,486.49 4.55% 25,069,439.30 3.12% - - - - 719,621.17 4.62%
山西
证券
631,364,227.90 3.28% - - - - - - 494,046.21 3.17%
国联
证券
411,764,857.67 2.14% - - - -
290,000,000.00
50.43% 336,195.08 2.16%
合计
19,265,682,787.61 100.00% 803,592,971.11 100.00% 55,454,797.89100.00%
575,000,000.00
100.00% 15,581,868.28 100.00%
9. 本报告期基金披露过的其他重要事项：
公告事项 披露日期
关于旗下基金网上申购威海广泰（002111）首次公开发行A 股的公告2007-1-25
关于旗下基金获配金融街（000402）非公开发行A 股的公告 2007-1-26
关于旗下基金获配北京城建（600266）非公开发行A 股的公告 2007-2-7
关于旗下基金获配山东药玻（600529）非公开发行A 股的公告 2007-3-3
对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示 2007-3-20
科瑞证券投资基金2006 年度收益分配公告 2007-3-31
关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告 2007-3-31
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-4-3
关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的
公告 2007-4-25
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2007-5-22
关于旗下基金申购顺络电子首次公开发行A 股的公告 2007-6-8
注：上述公告披露于中国证券报、上海证券报、证券时报
科瑞证券投资基金2007 年半年度报告
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九、备查文件目录
1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字
59号文；
2. 《科瑞证券投资基金基金合同》；
3. 《科瑞证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
存放地点：基金管理人或基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司