基金资产组合情况

序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 股票 293,159,372.24 7.76

2 权证 4,956,649.12 0.13

3 债券 3,054,603,874.82 80.88

4 资产支持证券 9,856,164.38 0.26

5 银行存款及结算备付金 300,190,061.80 7.95

6 其他资产 113,935,519.20 3.02

合计 3,776,701,641.56 100.00



前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)

1 601088 中国神华 1,063,240 69,759,176.40 1.97

2 601939 建设银行 4,737,120 46,660,632.00 1.32

3 601390 中国中铁 3,431,960 39,433,220.40 1.11

4 601601 中国太保 782,460 38,692,647.00 1.09

5 601866 中海集运 1,638,274 19,905,029.10 0.56

6 601808 中海油服 464,920 15,965,352.80 0.45

7 601918 国投新集 490,632 7,810,861.44 0.22

8 002155 辰州矿业 84,868 4,260,373.60 0.12

9 601999 出版传媒 203,277 4,114,326.48 0.12

10 600795 国电电力 207,829 3,624,537.76 0.10



基金份额变动

期初基金份额总额 期末基金份额总额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总赎回份额

1,745,700,807.51 2,824,385,070.32 2,316,554,188.53 1,237,869,925.7